RSU MethodikEin Experten-Team entwickelt den fachlichen Kern von LB-Rating. |
Bei der Entwicklung von Ratingverfahren werden auf Basis historischer Informationen, makroökonomischer Faktoren und fundiertem Expertenwissen Modelle zur Schätzung von Ausfallwahrscheinlichkeiten generiert. Empirisch ermittelte funktionale Zusammenhänge können sich jedoch im Zeitverlauf verändern oder an Stabilität verlieren. Aus gutem Grund wird daher aufsichtsrechtlich gefordert, dass statistische Ratingverfahren in regelmäßigen Zeitabständen auf ihre Fähigkeit zur Prognose von Ausfallwahrscheinlichkeiten zu überprüfen sind.
Die Validierung der gemeinsam entwickelten Ratingverfahren wird durch die RSU-Methodik mit intensiver Unterstützung der Landesbanken durchgeführt. Sie findet im Rahmen der jährlichen Pflege der Rating-Module statt. Dabei übernimmt die Abteilung Methodik sowohl die Durchführung als solche, als auch die Sicherstellung des reibungslosen Ablaufs durch Bereitstellung einer entsprechenden Pflege-Infrastruktur und die Entwicklung von Konzepten.
Typische Aufgaben in der Abteilung Methodik sind unter anderem die Modellierung von Kreditrisiken, die Entwicklung und regelmäßige Pflege von Ratingverfahren und Verfahren zur Messung der Verlustquoten (Loss Given Default), die Datenanalyse, die Dokumentation der entwickelten Methoden sowie die Unterstützung der Institute bei der Verwendung der Verfahren.
