Nachschau: Online-Seminar „Rating-Validierung – Aufsichtsrechtliche Anforderungen“

Am 7. Dezember stellte die RSU im FCH PraxisDigital Online-Seminar „Rating-Validierung – Aufsichtsrechtliche Anforderungen“ den Mehrwert von poolbasierten Ratingverfahren dar. Über 20 Vertreter*innen deutscher Banken – darunter auch Kund*innen der RSU – erhielten wertvolle Anregungen für ein zielgerichtetes Validierungskonzept.

Thomas Kerz, JST Sub-Koordinator bei der Deutsche Bundesbank, gab zunächst einen aktuellen Überblick über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Die MaRisk fordern von den Instituten valide und aussagekräftige Risikoklassifizierungsverfahren für die erstmalige, turnusmäßige und anlassbezogene Beurteilung der Adressenausfallrisiken. Eine unabhängige und eigene Validierung der Risikodatenprozesse ist dabei notwendig.

Aber welche Intensität und Reichweite muss die institutseigene Validierung haben? Und welche Methoden sollten einer Validierung zugrunde liegen? Dr. Andreas Gantner, Risk Methods Team Lead bei der RSU, stellte den Teilnehmer*innen das Validierungskonzept der RSU vor und erläuterte, welche Vorteile hier ein großer, gemeinsamer Datenpool jedem einzelnen Institut bietet.

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