BRANCHEN

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Wir bieten bedarfsorientierte Lösungen und Produkte

 

Jeder, der in seinem Geschäftsmodell von der Bonität Dritter abhängig ist, muss sich mit der Frage beschäftigen, wie er dieses Risiko messen kann, um es angemessen zu steuern. Eine strukturierte und methodisch fundierte Auseinandersetzung mit diesem Thema erfordert hohen Aufwand und umfassende Expertise. Wir machen das gern für Sie: Gemeinsam. Sorgfältig. Kompetent.

Banken / Sparkassen

Banken und Sparkassen sehen sich heute mit Herausforderungen konfrontiert, die in ihrer Geschichte einmalig sind. Von Niedrigzinsen über regulatorische Auflagen bis hin zu neuen Marktteilnehmern.
Wir sind davon überzeugt, dass Institute sich den aktuellen Herausforderungen nur gemeinsam stellen können. Basis unserer Verfahren ist ein gemeinsamer Datenpool, von dem alle profitieren: Erst ab einer kritischen Datenmenge sind sinnvolle statistische Auswertungen möglich. Je mehr, desto besser, desto genauer, desto höher die Prognosefähigkeit der Verfahren. Ohne entsprechende Datenbasis fällt es zudem schwer, die Validität der Verfahren gegenüber internen wie externen Prüfungsorganen auch statistisch zu belegen.

Möchten Sie Ihre ökonomische Steuerung auf solide statistische Füße stellen? Ratinglücken füllen? Ihr Institut fit machen für die IRB-Zulassung?

Gerne unterstützen wir Sie dabei, Ihre Erfordernisse im Risikomanagement zu analysieren:

Institutionelle Investoren

Das anhaltende Niedrigzinsumfeld und die erhöhten regulatorischen Anforderungen durch Solvency II stellen Versicherungen und deren Asset-Manager vor große Herausforderungen bei der Kapitalanlage.
BaFin, EZB und EIOPA haben den institutionellen Investoren umfassende Regeln zum Risikomanagement in der Kapitalanlage auferlegt. Um künftig Entscheidungen über die Rentabilität von Investments auch jenseits der Standard-Angebote treffen zu können, müssen die Risiken genau kalkulierbar sein.

Neben dem Ausbau der notwendigen fachlichen Kapazitäten stellt insbesondere die zugrundeliegende Bewertungsmethodik eine nicht zu unterschätzende Herausforderung für die Unternehmen und ihre Investmentmanager dar. Hinsichtlich Qualität und Validität der Verfahren müssen hohe Anforderungen durch eine solide Datenbasis gewährleistet werden. Nur mit einer ausreichend großen Datenbasis können Verfahren mit einer hohen Prognosegüte entwickelt werden, die auch im Zeitablauf die gewünschte Stabilität aufweisen. Auf dieser Basis ist es auch möglich, die Validität der Verfahren gegenüber internen wie externen Prüfungsorganen statistisch zu belegen.

Die Bonität von Engagements muss ein Versicherer selbst beurteilen. Allerdings ist es durchaus möglich und zulässig, diejenigen Kompetenzschritte auszulagern, die nicht Kernkompetenz des Investors sind: Wir liefern die Modelle und das Programm – Sie liefern die Einschätzung und die konkrete Befüllung der Ratingfragebögen.

Unsere Methoden zur Messung von Ausfallrisiken sind genau und aktuell, werden regelmäßig getestet und sind IT-seitig sauber integriert. Die Dokumentation dazu kann jederzeit belegen, dass diese Anforderungen erfüllt werden.
Basis der Verfahren ist ein einzigartiger und kontinuierlich wachsender Datenpool, auf dem wir unsere Ratingmodelle methodisch entwickeln und validieren.

Gerne unterstützen wir Sie dabei, Ihre Erfordernisse im Risikomanagement zu analysieren: