MIGRATIONSMATRITZEN UND PD-PROFILE

MIGRATIONSMATRITZEN UND PD-PROFILE
Ein-Jahres-Migrationsmatrizen und mehrjährige PD-Profile
MIGRATIONSMATRITZEN UND PD-PROFILE
Ein-Jahres-Migrationsmatrizen und mehrjährige PD-Profile

 

Zu allen zwölf Ratingverfahren liefert die RSU Ein-Jahres-Migrationsmatrizen und mehrjährige PD-Profile. Um im Zeitablauf stabile Ergebnisse zu gewährleisten, ist eine ausreichend große Datenmenge erforderlich. Als Marktführer für interne Ratingverfahren für das Großkundengeschäft steht der RSU ein ausreichend großer Datenpool zur Verfügung, um die Ratingmigrationen aus den internen Modellen ableiten zu können.

 

ANWENDUNGSBEREICHE

Ratingmigrationen spielen im Risikomanagement für Banken an verschiedenen Stellen eine zentrale Rolle. Während die jährlichen (Re-)Ratingmigrationen (Ein-Jahres-Migrationsmatrix) etwa in der Portfoliosteuerung Anwendung finden, gehen die mehrjährigen Ratingmigrationen und die dazu passenden PD-Profile in die Ermittlung der Standardrisikokosten sowie in die Margenkalkulation ein. Mit Inkrafttreten des Standards IFRS 9 gewinnt die Modellierung langfristiger Ratingmigrationen zusätzlich an Bedeutung.

Methodik

Die von der RSU angebotenen Ein-Jahres-Migrationsmatrizen werden auf Modulebene, die PD-Profile für mindestens 30 Jahre auf Ebene der Submodule zur Verfügung gestellt. Der umfangreiche Datenpool und die entsprechend langjährige Historie ermöglichen für eine Vielzahl von Segmenten eine differenzierte und robuste Schätzung von Migrationsmatrizen und PD-Profilen.
Die Ergebnisse der regelmäßig stattfindenden Pflege- und Validierungsprojekte werden allen Kunden zur Verfügung gestellt.

Technologie

Die Bereitstellung der Ein-Jahres-Migrationsmatrizen erfolgt im Excel-Format, die mehrjährigen PD-Profile werden in der webbasierten Anwendung „PDP Generator“ erzeugt. Diese ermöglicht umfangreiche Customizing-Funktionalitäten wie zum Beispiel die Möglichkeit, einzelne PD-Profile zu aggregieren oder individuell zu adjustieren. Die grafische Darstellung ermöglicht eine Analyse der Profilverläufe, ein standardisiertes Outputformat in Excel erleichtert die institutsindividuelle Weiterverarbeitung.