Um das Ausfallrisiko einzelner Adressen sachgerecht messen zu können, müssen Banken/Sparkassen und institutionelle Investoren risikorelevante Aspekte sammeln, strukturieren, gewichten und geeignet kalibrieren.
Die RSU unterstützt ihre Kunden bei der Kreditrisikomessung mit einer Reihe von Tools/Verfahren, die unsere mehr als 35 Methodikexperten permanent prüfen, validieren und weiterentwickeln.
Die Beurteilung von Kreditrisiken ist seit jeher die Kernkompetenz von Banken/Sparkassen. An dieser Stelle entscheidet sich für das Institut, ob es wirtschaftlich arbeiten kann oder nicht. Wegen der überragenden Bedeutung der Finanzbranche für die Gesamtwirtschaft unterliegt dieser Teil des Bankgeschäfts umfassenden regulatorischen Vorgaben und Prüfungen. Die Entwicklung und der Betrieb von Risikomessverfahren, die durchgehend allen ökonomischen und regulatorischen Standards der Bankenbranche erfüllt – das ist die Kernkompetenz der RSU, zu diesem Zweck wurde das Unternehmen 2003 gegründet.
Institutionelle Investoren hilft die RSU dabei, in einem herausfordernden Marktumfeld die richtigen Investitionsentscheidungen zu treffen. Die Kombination aus zunehmender Duration, steigender Illiquidität und neuen (sog. alternativen) Assetklassen erfordert eine besondere Transparenz bezüglich des Verhältnisses von Renditechancen und verbundenen Risiken. Neben den ökonomischen Erfordernissen müssen Investoren zudem die regulatorische Anforderungen nach einer internen Risikobewertung aus Solvency II, VAG oder CRA III erfüllen.
Die internen Ratingverfahren basieren auf einem europaweit einzigartigen Datenpool von Finanzierungsdaten für das Großkundengeschäft und ermöglichen eine ganzheitlichen Risikoanalyse des Kreditnehmers durch den Analysten: So gehen quantitative und qualitative Informationen in die Beurteilung ebenso ein wie eventuelle Warnsignale oder Haftungsverbünde.
Der Risk Analyzer liefert eine automatisierte Bonitätsaussage zu einer Adresse, die auf der statistischen Analyse von Kapitalmarktinformationen zu dieser Adresse beruht.
Um das Kreditrisiko sinnvoll beurteilen zu können, ist nicht nur relevant, ob eine Verbindlichkeit zurückgezahlt wird, sondern auch, wie hoch der Verlust im Falle eines Ausfalls sein wird. Mit unseren Verfahren zur Verlustschätzung ermitteln unsere Kunden eine statistisch valide Schätzung für diese Risikokomponente.
Um Steuerungsimpulse möglichst frühzeitig setzen zu können, sind Frühwarnsysteme für sich abzeichnende Bonitätsverschlechterungen unabdingbar. Risk Guard analysiert kapitalmarktbasierte Adressen und liefert mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf (bis zu einem Jahr) Warnsignale für auftretende Ausfallrisiken.